公告日期：2024-07-19

东方红 3 个月定期开放纯债债券型证券投
资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红 3 个月定开纯债

基金主代码 018867

基金运作方式 契约型、定期开放式、即采用封闭运作和开放运作交替循环的方
式。

基金合同生效日 2023 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 488,196,419.35 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回
报。

投资策略 （一）封闭期投资策略

封闭期内，本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预
测，根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,
以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法，判断
各个债券资产类属的预期回报，在不同债券品种之间进行配置。
本基金固定收益类投资策略包括利率类投资策略，信用债投资策
略，资产支持证券投资策略，债券回购杠杆策略，证券公司短期
公司债券投资策略；其他策略包括国债期货和信用衍生品投资策
略等。

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而
不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应
付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好
流动性管理。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+同期中国人民银行公布的一年期银行
定期存款税后收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只纯债债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4……
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