公告日期：2024-04-22

长江安悦利率债债券型证券投资基金

2024年第一季度报告

2024年03月31日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江安悦利率债债券

基金主代码 018842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月29日

报告期末基金份额总额 251,362,057.23份

本基金在保持资产较高流动性和严格控制风险的
投资目标 前提下，重点投资利率债券，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金依据对宏观经济趋势、经济周期、政策导向
和债券市场资金供求状况等因素的评估分析，在符
合本基金相关投资比例规定的前提下，自上而下决
定类属资产配置及组合久期，力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。本基金的主要投资策略包括：
投资策略 1、久期管理策略；

2、期限结构配置策略；

3、骑乘策略；

4、息差策略；

5、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益
率*90%+同期活期存款利率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江安悦利率债债券A 长江安悦利率债债券C

下属分级基金的交易代码 018842 018843

报告期末下属分级基金的份额总 250,757,254.41份 604,802.82份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）
主要财务指标 长江安悦利率债债券 长江安悦利率债债券
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