公告日期：2024-04-22

长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 018809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 122,105,210.01 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟
踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投
资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因
指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合
考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据
此制定成份券替代策略，及时对投资组合进行相应调整。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+一年期定期存款基准利率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的

指数相似的风险收益特征。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要……
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