公告日期：2023-12-26

长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

1、长信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基
金”）于 2023 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1302 号
文注册募集。本基金合同于 2023 年 12 月 13 日正式生效。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

（1）样本空间

中证同业存单 AAA 指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行
期限 1 年及以下的同业存单组成，以反映信用评级为 AAA 的同业存单的整体表现。

（2）样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

1）种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币；

2）发行期限：1 年及以下；

3）主体评级：AAA；

4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

（3）指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：
报告期指数=（报告期样本总市值+报告期样本派息及再投资）/除数×100
其中，报告期样本总市值=Σ（净价+应计利息）×发行量×权重因子。

权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一发行人权重不超过 8%

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司官方网站（http://www.csindex.com.cn/）。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险；基金运作风险，包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险，具体请参见本招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。

5、对于单笔认/申购的基金份额，最短持有期为 7 天。在最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回和转换申请。本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日），基金份额持有人可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在本基金开始开放赎回前且在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。有关赎回的具体规定请见“基金份额的申购与赎回”部分。请投资者合理安排资金进行投资。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。

6、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

7、本基金为跟踪中证同业存单 AAA 指数的指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

8、投资人应当认真阅读《基金合同……
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