公告日期：2024-11-01

财通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金更新招募说明书

（2024 年 11 月 01 日公告）

基金管理人：财通基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

重要提示

本基金经2023年6月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1303号文准予注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。

本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要再规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小，反之则风险高。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数。

1、选样空间

中证同业存单 AAA 指数样本由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、
发行期限 1 年及以下的同业存单组成。

2、选样方法

中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

3、指数计算

中证同业存单AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

报告期指数=（报告期样本总市值+报告期样本派息及再投资）/除数×100
其中，报告期样本总市值＝∑[(净价+应计利息)×发行量×权重因子]

权重因子介于0和1之间，以使单一发行人权重不超过8%

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见中证指数有限公司发布的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn/）。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短7天持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者
存 在 流 动 性 风 向 。投 资 者 可 能 面 临 基 金 份 额 在 基 金 合 同 生 效 之 日 起 1个 月 内 不能赎回的风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基……
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