公告日期：2024-07-18

财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通中证同业存单AAA指数7天持有期

场内简称 -

基金主代码 018808

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年03月12日

报告期末基金份额总额 30,691,991.12份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
投资策略 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差
控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人

应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合
考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及
对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，
及时对投资组合进行相应调整。

1、优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据
和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建
组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达
到复制标的指数、降低交易成本的目的。

2、替代性策略

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成
份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个
别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通
过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
3、债券投资策略

本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配
置等，采取积极主动的投资策略，在严格控制
风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投
资机会，实现债券组合增值。

4、资……
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