国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
国投瑞银恒源 30 天持有期债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银恒源 30 天持有期债券
基金主代码 018739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 499,844,314.68 份
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的
投资目标 投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。
1、基本价值评估:债券基本价值评估的主要依据
是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线,
投资策略 计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期
超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资
评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益
率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债
券。
2、债券投资策略:主要包括久期策略、收益率曲
线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债(含
资产支持证券,下同)投资策略。在不同的时期,
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程
度。
本基金主动投资信用债的信用评级应在 AA+级及
以上。其中,主动投资于 AA+级债券的比例合计不
超过信用债资产的 50%,主动投资于 AAA 级债券
的比例合计不低于信用债资产的 50%。
3、国债期货投资管理:为更好地实现投资目标,
本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目
的,适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用
金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点,提高投资组合的运作效率。
4、组合构建及调整:基金管理人设有固定收益部,
结合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价
格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投
资组合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+银行活期存款……
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