公告日期：2024-04-22

华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018723

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 07 日

报告期末基金份额总额 23,884,490.02 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.20%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

本基金主要投资策略包括：指数投资策略、资产支持证券投资
策略、其他投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利
率(税后)*5%

本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基
风险收益特征 金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 ……
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