公告日期：2024-01-22

中欧国证 2000 指数增强型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧国证 2000 指数增强

基金主代码 018663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 18 日

报告期末基金份额总额 429,927,709.38 份

投资目标 通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控

制，追求获得超越标的指数的回报。

投资策略 本基金为指数增强型基金，以国证 2000 指数为标的指

数，指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份
股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调
整规则作出调整，力争在控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年跟踪误差不超过 8.0%。

同时，本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比
例构建基本投资组合外，再基于量化投资方法，利用公
司量化团队开发的量化选股模型相结合，综合考虑基本
面因子和动量情绪因子等维度，并通过量化手段优化各
因子的权重，对个股的投资价值进行综合评分，精选具
有较高投资价值的上市公司构建投资组合，以争取实现
指数增强型基金的目标。

业绩比较基准 国证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
*5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为股票型指数增强基金，跟踪国证 2000 指数，其
风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益……
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