公告日期：2024-04-22

红塔红土中证同业存单 AAA 指数

7 天持有期证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：红塔红土基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 红塔红土中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 018613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 34,385,174.50 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利
益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
本基金具体投资策略包括优化抽样复制策略、替代性策略、同业存单
投资策略、资产支持证券投资策略和其他投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场

基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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