公告日期：2023-10-25

华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：徽商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 28 日（基金合同生效日）起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦合债券

基金主代码 018609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 100,022,439.59 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长
期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准回报。

投资策略 1、类属资产配置策略

本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注 GDP 增速、
通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标，研判
宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势；同时，积极关注财政政
策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化，分析
其对不同类别资产的市场影响方向与程度，进而比较各大类资产的风
险收益特性，综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及
走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资
产的配置比例，从而优化资产组合的风险收益水平。

2、债券投资策略

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和
发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品
种构建债券组合。

3、信用债券及资产支持证券投资策略

发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的

收益率水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行
的债券进行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投
资价值。

4、杠杆投资策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本
资金，并购买具有高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本
基金……
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