公告日期：2024-10-23

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 23 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018453

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 06 日

报告期末基金份额总额 10,670,114.55 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，
主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考
虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，
并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场
流动性、同业存单交易特性及交易惯例等情

况，进行优化，选择合适的同业存单资产进行
投资策略 投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指
数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复

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