公告日期：2024-04-20

蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018453

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 06 日

报告期末基金份额总额 97,806,035.46 份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的
指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险
等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎
情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等情

况，进行优化，选择合适的同业存单资产进行投资，以实
现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金的具体投资策略包括：（1）优化抽样复制策略；

（2）替代性策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券
投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期
存款利率(税后)*5%

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
风险收益特征 方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、……
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