蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-20
蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:蜂巢基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 蜂巢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 018453
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 06 日
报告期末基金份额总额 97,806,035.46 份
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的
指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险
等因素构建投资组合,并根据本基金资产规模、日常申赎
情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等情
况,进行优化,选择合适的同业存单资产进行投资,以实
现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪
误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的具体投资策略包括:(1)优化抽样复制策略;
(2)替代性策略;(3)债券投资策略;(4)资产支持证券
投资策略。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期
存款利率(税后)*5%
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的
风险收益特征 方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》