公告日期：2024-07-18

银河中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 15 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 018452

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 161,457,811.76 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制策略和动态最优的策略进
行组合构建，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份
券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构建与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制
规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上
述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩

大。

当成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，或因同
业存单交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对
投资组合管理进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基金
资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、同业存单交易特性
及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的
指数成份券和券种间将存在差异。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利

率（税后）×5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币

市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指

数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。

基金管理人 ……
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