公告日期：2024-06-13

东吴添瑞三个月定期开放债券型

证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2024 年 1 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

【重要提示】 ...... 1

一、绪言......3

二、释义......4

三、基金管理人 ...... 9

四、基金托管人 ...... 18

五、相关服务机构 ...... 22

六、基金的募集 ...... 24

七、基金合同的生效 ...... 26

八、基金份额的申购与赎回 ...... 27

九、基金的投资 ...... 38

十、基金的业绩 ...... 48

十一、基金财产 ...... 50

十二、基金资产的估值 ...... 51

十三、基金的收益与分配 ...... 56

十四、基金费用与税收 ...... 58

十五、基金的会计与审计 ...... 60

十六、基金的信息披露 ...... 61

十七、侧袋机制 ...... 67

十八、基金的风险揭示 ...... 70

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 76

二十、基金合同的内容摘要 ...... 78

二十一、基金托管协议的内容摘要...... 93

二十二、对基金份额持有人的服务...... 108

二十三、其他应披露事项 ......110

二十四、招募说明书存放及查阅方式......114

二十五、备查文件 ......115

【重要提示】

东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 3 月 6 日证监许可【2023】469 号文准予
募集注册，本基金的基金合同于 2023 年 7 月 21 日正式生效。

基金管理人保证《东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政策、经济、利率等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，合规性风险，本基金的特有风险，其他风险等等。

本基金以定期开放的方式运作，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。

本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
本基金投资资产支持证券的特定风险。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。
本基金参与债券回购的风险，债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险
是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。