公告日期：2024-06-01

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

2024 年第 1 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年六月

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金招募说明书

重要提示

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下
简称“本基金”）根据 2023 年 4 月 3 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于准予华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可[2023]746 号）的注册，进行募集。本基金的基金合同于 2023 年 06月 19 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数。指数编制方案简介如下：

中证港股通高股息投资指数由中证指数有限公司编制并发布，该指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取 30 只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现。

该指数的样本空间为中证香港 300 指数样本中符合港股通条件的证券且过去三年连续现金分红，每年现金股息率均大于 0的证券。

具体来说，选样方法包括两个步骤：

（1）剔除样本空间内过去一年日均成交金额低于 5000 万港元的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，计算其过去三年的平均现金股息率并由高到低排名，选取排名前 30 的证券作为指数样本。

指数计算公式为：

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)，汇率、调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则，权重因子介于0和1之间，以使样本采用股息率加
权 。有关 标的指 数具体 编制方 案及成 份股信 息详见 中证指 数有限 公司， 网址：
www.csindex.com.cn。

本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF”或“目标 ETF”）的联接基金，其投资目标
是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数下跌风险、目标 ETF 的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、投资于香港证券市场的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、资产支持证券的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、基金合同自动终止的风险；投资组合的风险，主要包括系统性风险、非系统性风险和流动性风险等；管理风险；投资合规性风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金评价可能不一致的风险；以及其他风险。

本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与中证港股通高股息投资指数的表现密切相关。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金资产可投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。