公告日期：2024-10-25

国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 018360

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 09 月 12 日

报告期末基金份额总额 130,402,528.64 份

本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏
投资目标 离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的
总回报。

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制
和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差控
投资策略 制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围，管理人应采取
合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退
市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券
进行调整。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数……
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