公告日期：2024-07-19

国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月12日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安沪深 300 指数增强发起

基金主代码 018257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 04 月 19 日

报告期末基金份额总额 789,049,978.87 份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进行有
投资目标 效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根
据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，在控制跟踪误
差的基础上获取超越标的指数的投资收益。如果标的指数成份
投资策略 券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照份额持有人利益优先原

则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、可转换
债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支
持证券投资策略、参与股指期货交易策略、参与国债期货交易
策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）

×5%

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混
风险收益特征 合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，
具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

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