公告日期：2023-10-25

国泰君安沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安沪深 300 指数增强发起

基金主代码 018257

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 04 月 19 日

报告期末基金份额总额 125,405,951.21 份

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300
投资目标 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进
行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越
目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重
的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进
行主动调整，力争控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，在控制跟踪误差
的基础上获取超越标的指数的投资收益。如果标的
投资策略 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
应当按照份额持有人利益优先原则，履行内部决策
程序后及时对相关成份券进行调整。

本基金的投资策略包括股票投资策略、债券投资策
略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债
券）投资策略、资产支持证券投资策略、参与股指

期货交易策略、参与国债期货交易策略、融资及转
……
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