公告日期：2024-08-30

申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起
式证券投资基金

2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年八月三十日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
2 基金简介......6
2.1 基金基本情况......6
2.2 基金产品说明......6
2.3 基金管理人和基金托管人......7
2.4 信息披露方式......7
2.5 其他相关资料......7
3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......8
3.2 基金净值表现......9
4 管理人报告......10
4.1 基金管理人及基金经理情况......11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
5 托管人报告......16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......16
6.1 资产负债表......16
6.2 利润表 ......18
6.3 净资产变动表......19
6.4 报表附注......21

6.4.1 基金基本情况......21

6.4.2 会计报表的编制基础......22

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明......22

6.4.4 重要会计政策和会计估计......22

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明......22

6.4.6 税项......23

6.4.7 重要财务报表项目的说明......25

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明......30

6.4.9 关联方关系......30

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易......31

6.4.11 利润分配情况......34

6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 ......34

6.4.13 金融工具风险及管理......35

6.4.14 公允价值......42

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项......43

7 投资组合报告......43
7.1 期末基金资产组合情况......43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...……
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