公告日期：2023-07-20

嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金
（QDII）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 11 日（基金合同生效日）起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实恒生消费指数发起（QDII）

基金主代码 018200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 22,543,789.50 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不
超过 4%。

投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股
票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来

拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的
日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相
似的投资收益。

具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、固定收
益类资产投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、

参与融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的
股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

本基金为股票型指数基金，跟踪恒生消费指数，主要投资于标的
指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

嘉实恒生消费指数发起

下属分级基金的基金简称 嘉实恒生消费指数发起（QDII）A

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