公告日期：2023-07-12

富国研究量化精选混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
概要更新

2023 年 07 月 12 日（信息截至：2023 年 07 月 11 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国研究量化精选混合 基金代码 005075

份额简称 富国研究量化精选混合 C 份额代码 018176

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 于鹏 任职日期 2017 年 11 月 24 日

证券从业日期 2007 年 03 月 01 日

注：本基金已于 2023 年 4 月 25 日增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

利用数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，合理配置资产权重，精选个
投资目标 股，追求资产的长期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益
资产（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、
次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短
投资范围 期融资券）、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单等）、衍生工具（股指期
货、国债期货、权证等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票及存托凭证资产的投资比例
占基金资产的 60-95%。

本基金通过定量与定性相结合的方法，采用国际资产配置决策领域广泛应用的
Black-Litterman 模型确定各类资产的配置比例；本基金结合基金管理人内部研
究平台，采用“自下而上”的数量化选股策略，在纪律化模型约束下，依照模型
构建投资组合，严格控制各类风险，并根据市场状况及变化，定期对模型进行回
主要投资策略 溯和调整，提高模型有效性，力争实现超越业绩比较基准的投资回报；本基金投
资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行；本基金的固定
收益投资策略包括普通债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持
证券投资策略，普通债券投资方面采用久期控制下的资产类属配置策略。本基
金的权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%＋中债综合指数收益率×25%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
风险收益特征 基金和债券型基金，低于股票型基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2023 年 03 月 31 日。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

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