公告日期：2023-10-24

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实致诚纯债债券

基金主代码 018169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 3,061,887,862.58 份

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 一、债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经
济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关
投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，
并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资
收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、
骑乘策略和息差策略。

二、国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的
投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策
流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立
运作，并明确相关岗位职责。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基

金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 38,……
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