公告日期：2024-04-03

宝盈基金管理有限公司

宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二四年四月

重要提示

1、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）
根据 2023 年 2 月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
准予宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2023〕405 号）进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本基金为指数基金，跟踪标的指数为中证同业存单 AAA 指数，指数编制方法简介如下：

（1）样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

2）发行期限：1 年及以下；

3）主体评级：AAA；

4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

（2）指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：
其中，报告期样本总市值=∑[（净价+应计利息）×发行量×权重因子]

权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一发行人权重不超过 8%

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

（3）指数样本和权重调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日调整一次。满足条件的新发同业存单自上市次日起进入指数。权重因子随样本调整而调整。样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

有关标的指数具体编制方案详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn/。

5、本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，且投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金特有的投资风险及其他风险等。

6、本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征；投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

7、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。

对于每份认/申购的基金份额，最短持有期为 7 天，最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请；本基金开始办理赎回业务后，在相应基金份额的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可以提出赎回申请，因此，基金份额持有人将面临在本基金开放赎回前以及最短持有期内不能赎回基金份额的风险。

8、本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产所产生的现金流或权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各……
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