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发表于 2024-09-30 09:11:39 股吧网页版
博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-09-30

博时上证科创板 50 成份指数型发起
式证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 交通银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2023 年 3 月 8 日证监
许可[2023]505 号文注册募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险(详见招募说明书“风险揭示”章节)等。

本基金的标的指数为上证科创板 50 成份指数,编制方案如下:

(1)样本空间

上证科创板 50 成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券(含股票、红筹企业发行的存托凭证)组成:

i. 上市时间超过 6 个月;待科创板上市满 12 个月的证券数量达 100 只至 150 只后,
上市时间调整为超过 12 个月;

ii. 上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位,定期调整数据考察截止日后第
10 个交易日时,上市时间超过 3 个月;

iii. 上市以来日均总市值排名在科创板市场前 3 位,不满足条件 ii,但上市时间超
过 1 个月并获专家委员会讨论通过。

存在以下情形的公司除外:

i. 被实施退市风险警示;

ii. 存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。

(2)选样方法

1)对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 10%的证券作为待选样本;

2)对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的证券作为指数样本。

(4)指数计算

指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见指数计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过 40%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn/。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。

为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金……
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