公告日期:2023-03-31
博时北证 50 成份指数型发起式证券投资
基金招募说明书
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证监会 2023 年 3 月 6 日证监许可[2023]475 号文注册募集。基金管理人
保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为北证 50 成份指数,编制方案如下:
(1)样本空间
北证 50 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司证券组成:
1)上市时间超过 6 个月,上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名且发行总市值
超过 100 亿元的除外;待北交所上市满 12 个月的上市公司证券数量达 200 只至 300 只后,
上市时间调整为超过 12 个月;
2)非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。
(2)选样方法
北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
1)对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;
2)对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的证券,构成最新一期北证 50 指数样本。
(3)指数计算
1)基日与基点
指数以 2022 年 4 月 29 日为基日,基点为 1000 点。
2)指数计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=Σ (证券价格×调整股本数×权重因子)。
调整股本数的计算方法、除数修正法参见指数计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1
之间,以使单个样本权重不超过 10%,前五大样本权重合计不超过 40%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见北京证券交易所或中证指数有限公司网站,网址分别为:http://www.bse.cn/、http://www.csindex.com.cn/。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基
金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪北证 50 成份指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特……
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