公告日期：2024-01-19

泰康中证 500 指数增强型发起式

证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康中证 500 指数增强发起

基金主代码 018116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 17 日

报告期末基金份额总额 74,993,196.98 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 500 指数
进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的
指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，力争实现超越目标
指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金
资产的 80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。
一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考
量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、
流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产
配置做出合适调整。本基金为股票指数增强型基金，主
要利用量化选股模型，在保持对中证 500 指数紧密跟踪
的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。指数化
被动投资策略参照标的指数的成份券、备选成份券及其
权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则
作出相应调整，力求控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
跟踪误差不超过 7.75%。量化增强投资策略主要采用三

大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。在正常的市场情况下，本基金将主要依据量……
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