公告日期：2024-01-19

国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银顺意一年定开债发起式

基金主代码 018093

交易代码 018093

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2023 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,010,044,888.88 份

本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的
投资目标 投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。

1、基本价值评估：债券基本价值评估的主要依据
是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线，
投资策略

计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期
超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资

评级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益
率的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债
券。

2、债券投资策略：主要包括久期策略、收益率曲
线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债（含
资产支持证券，下同）投资策略。在不同的时期，
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程
度。

本基金主动投资信用债的信用评级不低于 AA+级，
主动投资于 AA+级信用债的比例上限为信用债资
产的 70%，主动投资于 AAA 级信用债的比例不低
于信用债资产的 30%。

3、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，
本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，适度运用国债期货等金融衍生品。

4、组合构建及调整：基金管理人设有固定收益部，
结合各成员债券研究和投资管理经验，评估债券价
格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券投
资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，预期……
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