公告日期：2024-02-08

国金中债1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 募说明书（更新）

国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二四年二月

目录

一、绪言 ...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 8
四、基金托管人 ...... 16
五、相关服务机构 ...... 20
六、基金的募集 ...... 26
七、基金合同的生效 ...... 31
八、基金份额的申购与赎回 ...... 33
九、基金的投资 ...... 44
十、基金的财产 ...... 52
十一、基金资产的估值 ...... 56
十二、基金的收益与分配 ...... 62
十三、基金的费用与税收 ...... 64
十四、基金的会计和审计 ...... 67
十五、基金的信息披露 ...... 68
十六、侧袋机制 ...... 74
十七、风险揭示 ...... 77
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 84
十九、基金合同的内容摘要 ...... 86
二十、托管协议的内容摘要 ...... 103
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 119
二十二、其他应披露事项 ...... 121
二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ...... 123
二十四、备查文件 ...... 124

重要提示

本基金根据中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 15 日《关于准予国金中债
1-5 年政策性金融债指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2023]322 号)的注册，进行募集。

基金管理人保证《国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金的标的指数为中债-1-5 年政策性金融债指数，编制方案如下：

中债-1-5 年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通
的待偿期 0.5 至 5 年(包含 0.5 年和 5 年)的政策性银行债，可作为投资该类债券
的业绩基准和标的指数。

样本选取方法：

1、债券种类：政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债
2、发行人：国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行

3、上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4、托管余额/发行量：无限制

5、债券剩余期限：0.5 年-5 年(包含 0.5 年和 5 年)

6、债券币种：人民币

7、付息方式：附息式固定利率、利随本清

8、上市期限：无限制

9、含权债：不包含含权债

10、取价源：以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%)，优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：http://yield.chinabond.com.cn/。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理……
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