公告日期：2024-01-20

国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 018067

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 124,902,165.81 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对
标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度或跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免偏
离度或跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5 年政策性金融债指数（全价）收益率×95%+
同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收
益水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型
基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法和
动态优化的方式跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 ……
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