华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
华泰紫金中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023
年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金中证 1000 指数增强发起
基金主代码 018062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 37,823,209.24 份
投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基
础上,通过量化投资方法进行积极的投资组合管
理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%,年跟踪误差不超过 8%的基础上,追求
获得超越标的指数的回报。
投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证 1000 指数为标
的指数,指数化投资策略参照标的指数的成份股、
备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按
照标的指数的调整规则作出调整,力争控制本基
金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。主要投资
策略包括:1、股票投资策略;2、债券投资策略;
3、资产支持证券投资策略;4、衍生品投资策略;
5、融资、转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险
水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证 1000 指
数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
合的风险收益特征相似。本基金可投资港股通标
的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 华泰紫金中证1000指数 华泰紫金中证1000指数
称 增强发起 ……
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