本基金为万家沪深300成长ETF的联接基金,主要通过投资于万家沪深300成长ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。报告期内本基金在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、标的指数成分股调整、以及ETF对指数的跟踪误差等。
复盘2023年上半年,年初随着疫情防控放开,国内供给端复工扩产有序进行,需求端社零数据回暖,带动市场大幅上涨。春节后随着疫情期间积压的报复性需求释放进入尾声,高频数据修复斜率有所放缓,叠加海外金融风险逐渐暴露(俄乌冲突、硅谷银行风险事件),投资者对经济复苏的高度和持续性存在疑虑,市场开始演绎弱复苏。截至2023年6月30日,北向资金净流入1833.24亿,远超去年全年的900亿。上证综指上半年上涨3.65%,深证成指上涨0.10%,沪深300指数下跌0.75%,中证500指数上涨2.29%,创业板指数下跌5.61%,中证1000指数上涨5.10%。上半年本基金投资标的指数——沪深300成长指数收益率为-6.15%。