公告日期：2024-02-06

国金基金管理有限公司
国金沪深 300 指数增强证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二四年二月

国金沪深 300 指数增强证券投资基金

招募说明书（更新）

重要提示

1、国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资
基金经中国证监会 2017 年 5 月 5 日证监许可［2017］646 号文批准变更注册而
来。

2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会准予国金沪深 300 指数分级证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

3、本基金标的指数为：沪深 300 指数。

（1）指数样本空间

沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组
成，于 2005 年 4 月 8 日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的
存托凭证组成：

1）科创板证券：上市时间超过一年。

2）创业板证券：上市时间超过三年。

3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30 位。

（2）指数选样方法

沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券；

2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。

（3）指数加权方式

调整市值加权。

（4）指数样本股权重调整 1）当指数样本定期调整或临时调整生效时，在调整生效日前修正指数。

2）依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次沪深 300 指数样本，并根据审核结果调整指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成分股信息详见：中证指数有限公司网站（具体网址为：http://www.csindex.com.cn）

3、本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理
人和销售机构综合考虑流动性、投资方向和投资范围、同类产品或者服务的过往业绩等因素对本基金的风险等级进行评定，并且根据相关信息变化情况对本基金的风险等级进行调整，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准，并作为适当性匹配的依据。基金合同和招募说明书中关于本基金风险收益特征的描述不作为适当性匹配的依据。

4、跟踪标的指数的风险主要包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、（2）标的指数波动的风险、（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、（4）标的指数变更的风险、（5）指数编制方案变更风险、（6）标的指数成份股停牌的风险、（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险、（8）指数编制机构停止服务的风险、（9）标的指数值计算出错的风险、（10）主动增强投资的风险。

5、投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：基金特定的投资品种相关的特定风险，因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。其中，基金特定的投资品种相关的特定风险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发
I

生的流动性风险、信用风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。