公告日期：2024-01-20

国金沪深 300 指数增强证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金 300 指数增强

基金主代码 167601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,382,358,227.13 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争
使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 8.0%。

投资策略 本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投
资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利
率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金 300 指数增强 A 国金 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 167601 017925

报告期末下属分级基金的份额总额 766,389,898.28 份 615,968,328.85 份

下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票指数增强型基 本基金为股票指数增强型基
金，其预期风险和预期收益 金，其预期风险和预期收益

高于混合型基金、债券型基 高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。 金及货币市场基金。

注：国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。