公告日期：2023-10-25

国金沪深 300 指数增强证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
国金 300 指数增强 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
167601

契约型开放式

2017 年 9 月 1 日

998,421,180.92 份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争
使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误
差不超过 8.0%。

本基金以指数化投资为主、增强型投资为辅，力求投
资收益能够跟踪并适度超越标的指数。

95%×沪深 300 指数收益率+5%×同期银行活期存款利
率（税后）。

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

国金基金管理有限公司

中国光大银行股份有限公司

国金 300 指数增强 A 国金 300 指数增强 C

167601 017925

571,846,048.96 份 426,575,131.96 份

本基金为股票指数增强型基
金，其预期风险和预期收益
本基金为股票指数增强型基
金，其预期风险和预期收益

国金 300 指数增强 2023 年第 3 季度报告
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高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。
高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。
注： 国金沪深 300 指数增强证券投资基金由国金沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
国金 300 指数增强 A 国金 300 指数增强 C

-2,121,774.24 -1,578,363.33

-7,273,310.20 -7,693,488.18

-0.0269 -0.0383

572,737,643.54 426,442,831.99

1.0016 0.9997
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国金 300 指数增强 A
0.80% 0.81% -3.77% 0.87% 4.57% -0.06%

-1.84% 0.81% -8.47% 0.83% 6.63% -0.02%

8.00% 0.97% -2.81% 0.94% 10.81% 0.03%

-10.34% 1.16% -18.47% 1.07% 8.13% 0.09%

11.72% 1.24% 7.50% 1.19% 4.22% 0.05%

0.16% 1.21% -2.67% 1.17% 2.83% 0.04%
国金 300 指数增强 C
国金 300 指数增强 2023 年第 3 季度报告
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0.70% 0.81% -3.77% 0.87% 4.47% -0.06%

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