公告日期：2024-07-18

国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024
年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017924

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 621,080,009.02 份

本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，争取
投资目标 在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
投资策略 的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.20%，年化跟踪误差不超过
2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致
基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩
大。

1、优化抽样复制策略：本基金通过对标的指数中
各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较
好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进
行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略：当由于市场流动性不足或因法律
法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选
成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成
份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代
组合，对指数进行跟踪复制。

3、债券投资策略：为了在一定程度上弥补基金费
用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用
其他投资策略。债券投资策略主要包括：久期策略、
收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和
信用债投资策略。在不同的时期，采用以上策略对
……
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