公告日期：2024-01-20

国金中证 1000 指数增强型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金中证 1000 指数增强

基金主代码 017846

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 972,293,863.41 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 1000 指
数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
数的投资收益，实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要在基准成份内选股，力求在跟踪指数的前
提下获取相对稳定的超额收益。

本基金为指数增强型基金，以中证 1000 指数为标的指
数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资
策略，在控制跟踪误差的基础上，力求获得相对稳定
的超越标的指数的超额收益。

参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步
构建投资组合，并通过分析投资组合相对标的指数的
暴露度等因素，对组合跟踪效果进行评估，及时调整
投资组合，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化
跟踪误差不超过 7.75%。

指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投
资策略，在对标的指数成份股及其他股票基本面的深
入研究的基础上，运用机器学习技术构建量化选股模
型，同时优化组合交易并严格控制组合风险，实现超

额收益。

业绩比较基准 ……
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