公告日期：2024-01-19

万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家 CFETS0-3 年期政金债指数

基金主代码 017818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,768,990,018.35 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份
券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的
指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或
其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步
扩大。

具体策略包括：1、债券指数化投资策略；2、其他债券
投资策略。

业绩比较基准 CFETS0-3 年期政策性金融债指数收益率*95%+银行活期
存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 ……
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