公告日期：2023-10-21

万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券
投资基金

更新招募说明书

(2023 年第 1 号)

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

重要提示

万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年12月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3271号文准予注册。本基金的基金合同于2023年3月22日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为CFETS0-3年期政策性金融债指数，编制方案如下：

（1）样本选取方法

CFETS0-3年期政策性金融债指数样本由满足以下条件的政策性金融债构成：
1）债券类型：政策性金融债（国开、进出口和农发）；

2）上市地点：全国银行间债券市场

3）剩余期限：3年以内（含3年）；

4）息票类型：附息式固定利率、贴现、零息；

5）上市期限：5年以内（含5年）；

6）是否含权：不含权；

7）发行量：上市1年以内，发行量无限制；上市1年及以上，发行量大于等于200亿元；

8）币种：人民币；

9）调整频率：每个全国银行间市场交易日调整。

（2）样本券权重

CFETS0-3年期政策性金融债指数根据样本券流通量占比确定样本权重。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国外汇交易中心网站（http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkind/）。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的具体风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金产品资料概要。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未
来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2023年10月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年06月30日(财务数据未经审计)。

目 录

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