公告日期：2023-07-20

工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银泰丰一年封闭债券

基金主代码 017792

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 6,839,337,527.99 份

投资目标 本基金可采取买入并持有到期策略、交易型策略等多种投资策略，在
严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将深入研究国际与国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、各类资产市场运行状况等因素，对市场利率水平和收益率曲线未
来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构
及变化趋势等，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及
其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方
法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所
市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，
进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

本基金将根据资产估值方法不同，对投资债券实行分单元管理：一是
持有到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债
券，该单元内的资产均需通过《企业会计准则》要求的“合同现金流
量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”
（“SPPI 测试”）。基金管理人将持续进行资产减值测试和影子定价偏
离度监测以加强基金估值的公允性评估，按法律法规要求及时采取有
效措施，避免基金资产净值在封闭期到期前异常波动。二是交易型单
元，该单元的债券资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。

为确保上述两类债券的严格隔离，基金管理人在购买债券伊始即根据
投资目的对其分别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品种，计
入上述两个单元分别独立运营管理；单元划分确定后在封闭期内不可
随意更改，每笔债券投资分类标识确定后不可随意更改，持有到期型
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。