公告日期：2023-10-24

鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华永瑞一年封闭式债券

基金主代码 017790

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

报告期末基金份额总额 7,815,124,113.55 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率
水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、
税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未
来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预
期收益率进行分析评估，制定封闭期内采用摊余成本法
估值的固定收益类资产、不采用摊余成本法估值的固定
收益类资产、现金等大类资产之间的配置比例、调整原
则和调整范围。

2、债券投资策略

（1）管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债
券资产实行分单元管理：

一是持有至到期型单元，投资于以收取合同现金流
量为目的并持有到期的债券，该单元内的资产均需通过
《企业会计准则》要求的“合同现金流量是否仅为对本

金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”
（“SPPI 测试”）。基金管理人将持续进行资产减值测试和影子定价偏离度监测以加强基金估值的公允性评估。
二是交易型单元，该单元的债券资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这部分投资要求与普通产品保持一致。

基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记为市值法债券品种和摊余成本法债券品种，计入上述两个……
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