公告日期：2024-03-27

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

招募说明书（更新）

2024 年第 1 号

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请已于 2022 年 12 月 25 日经中国证监会证监许可〔2022〕
3223 号文准予注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金标的指数为中证证券公司 30 指数，具体如下：

1、样本空间

样本空间由同时满足以下条件的上市证券构成：

（1）中证全指指数样本；

（2）中证行业分类属于证券公司行业的上市公司证券；

（3）上市时间超过 6 个月。

2、选样方法

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除在中证全指样本中排名后 20%的证券；

（2）剔除满足以下条件之一的证券后，将剩余证券作为待选样本；

？ 实际控制至少一家证券公司，但合并报表中证券行业相关主营业务收入
占比不足 80%的上市公司证券；

？ 证券行业相关主营业务收入占比不足 50%的上市公司证券；

？ 中国证监会确定的证券公司风险控制相关指标未达到最低预警标准的上
市公司证券。

（3）按照证券公司每年公布的经纪、发行与承销、资管、信用与投资单项业务收入由高到低排名，并进行标准化打分，再将各项得分的简单算术平均值作为业务得分；

（4）在上述待选样本中，根据业务得分、过去一年日均总市值、营业收入
（TTM）、ROE（TTM）和营业收入同比增速分别由高到低排名，再以各项排名的简单算术平均值作为综合排名，选取综合排名靠前的 30 只证券作为指数样本。

3、指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，
以使单个样本权重不超过 15%，前五大样本权重合计不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站（http://www.csindex.com.cn）。

本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。

本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险有基差风险、盯市结算风险和交易对手风险等。

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：信用风险、市场风险及其他风险。

本基金为浦银安盛中证证券公司 30 交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）的 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基
金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金为指数基金，投资者投资于……
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