公告日期：2023-10-24

国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银景气驱动混合

基金主代码 017749

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

报告期末基金份额总额 536,914,614.75 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

等资产的合理配置，综合考虑行业的景气度及公司

投资目标

的基本面，精选具备投资价值的优质企业，力争基

金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋

投资策略 势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A 股、

存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场

工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期

在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理策略：本基金将结合自上而下的
行业研究以及自下而上的个股分析，综合考虑行业
的景气度及公司的基本面，精选优质投资标的。本
基金重点关注以下三个方面：首先是行业的景气度
持续向好，公司保持较高的盈利能力和持续的成长
性；其次是行业供需结构发生实质性改善，使得行
业具备景气度上行的预期，其中，若公司具备核心
竞争优势及市场地位，也可能带来盈利显著的提升
和改善；最后，符合国家经济与产业政策导向的行
业和公司，基于对其未来景气度的预期，即使公司
盈利能力在财务指标上尚未能直接体现，仍然是本
基金的重点考虑方向。
3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的
债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风
险。
4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对
可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时
兼顾其债券价值和转换期权价值。
5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可
交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票
价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换
债券进行投资。
6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目
标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值
为目的，适度运用股指期货。
7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研
究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支
持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前

偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量

化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种

进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收

益率×10%+中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于

债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征

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