公告日期：2023-10-25

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 017704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月01日

报告期末基金份额总额 208,431,941.87份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪
误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调
整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成
份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，

且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份券进行调整。

本基金的主要投资策略有：优化抽样复制策略、
替代性策略、债券投资策略、资产支持证券的
投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人

民币一年定期存款利率（税后）×5%

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