公告日期：2023-07-21

摩根标普 500 指数型发起式证券投资基金(QDII)

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 6 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 摩根标普 500 指数(QDII)

基金主代码 017641

交易代码 017641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 6 日

报告期末基金份额总额 81,775,676.00 份

本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，
投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构
成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成
投资策略 份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但
因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本
基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金

相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。

1、资产配置策略

为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 80%，且不低于非现金基金资产 80%。

在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于

0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年
跟踪误差不超过 4%。

2、股票投资策略

（1）投资组合构建

本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，
根据标普 500 指数成份股的基准权重构建股票资产
组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的
成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票
或股票组合进行相应的替代。在初始建仓期或者为
申购资金建仓时，本基金按照标普 500 指数各成份
股所占权重逐步买入。在投资运作过程中，本基金
以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构
成及其权重的变动进行动态调整。

（2）投资组合调整

1）定期调整

本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指
数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方
案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相
应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误
差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。

2）不定期调整

①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、

送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基
金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
……
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