公告日期：2024-10-25

太平中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 017563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 48,059,461.39 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况
下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误
差不超过 2%。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

1、优化抽样复制策略

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较
好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制
标的指数、降低交易成本的目的。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份
券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备
选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以同业存单流动性为约束条件，按照与被替代同业
存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主
要原……
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