公告日期：2023-04-21

太平中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2023 年 4 月 21 日
太平中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 18 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码 017563
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 252,505,975.66 份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况
下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误
差不超过 2%。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
1、优化抽样复制策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较
好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制
标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范
围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一
步扩大。
2、替代性策略
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当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份
券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备
选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以同业存单流动性为约束条件，按照与被替代同业
存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主
要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的
原则，综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误
差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。
3、债券投资策略
本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手
段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过
债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。
（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，
确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。
（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的
形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合
理配置不同期限品种的配置比例。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确
定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性
以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回
购以及现金等资产的比例。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险
匹配情况，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×9……
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