公告日期：2024-04-22

摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 摩根沪深 300 指数增强发起式

基金主代码 017445

交易代码 017445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 18,166,744.21 份

投资目标 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量
化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制，
力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产
的长期增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为指数增强型基金，股票资产占基金资产的
比例不低于 80%，一般情况下将保持资产配置的基

本稳定。基金运作过程中，将综合考量系统性风险、
股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等
因素，对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

本基金属于指数增强型股票基金，一方面采用指数
化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采
用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 7.75%。

本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个
部分，以实现股票收益预测，风险控制和跟踪误差
控制。这三个部分包括收益预测模型，风险模型和
组合优化模型。

收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股
模型和事件驱动策略为基础，深入分析个股的估值
水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪
面等指标，根据行情变化进行动态调整，争取做出
全面优质的股票收益预测。

风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包
括资产波动率、行业集中度、风格暴露等，力求主
动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。

组合优化模型结合收益预测模型和风险模型的产
出，并综合考虑交易成本等因素，在风险约束条件
下，将投研成果转化为实际的可投资组合。力争股
票配置最优化，以期达到持续超越业绩比较基准收
益率的投资目标。

3、债券投资策略

本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，

根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益
率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期管理
策略、期限结构配置策略、信用债投资策略、可转
换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略
等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根
据对债券收益率曲线形态、息差变化的预……
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