公告日期：2024-06-29

鑫元基金管理有限公司

鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资
基金

更新招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

一、鑫元中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或
“本基金”）于 2022 年 10 月 24 日经中国证监会证监许可[2022]2562 号文注册
募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

二、标的指数编制方案及查询途径

（1）标的指数

中证 1000 指数。

（2）指数基日和基点

该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

（3）样本选取方法

1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

2）选样方法

①剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券；

②将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

③将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在 1000 名之前的证券作为指数样本。

（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

（5）查询途径

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资过程中面临的主要风险有：一是市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、收益率曲线风险、购买力风险、证券发行公司的经营风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金特有的风险；三是本基金的其他风险，包括流动性风险、管理风险、启用侧袋机制的风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险。面临大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法及时变现支付赎回款项的风险。（2）信用风险。证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。（3）市场风险。证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

当本基金持有……
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