公告日期：2024-10-25

嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实上证科创板 50 指数增强发起式

基金主代码 017188

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 163,038,870.98 份

投资目标 本基金作为股票指数增强型基金，采取量化方法进行积
极的指数组合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数，
力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以上证科创板 50 成份
指数作为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中，
当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份
额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、
融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 上证科创板 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款税

后利率×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金

为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法
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